Perché il tema è rilevante

Il Gruppo Intesa Sanpaolo attribuisce una forte rilevanza alla gestione e al controllo dei rischi, quali condizioni per garantire un’affidabile e sostenibile generazione di valore in un contesto di rischio controllato.

Intesa Sanpaolo ha un profilo di rischio moderato, dove adeguatezza patrimoniale, solida posizione di liquidità e una forte reputazione rappresentano i cardini per preservare la propria redditività corrente e prospettica.

La strategia di risk management punta a una visione completa e coerente dei rischi, considerando sia lo scenario macroeconomico sia il profilo di rischio del Gruppo, stimolando la crescita della cultura del rischio e rafforzando una trasparente e accurata rappresentazione della rischiosità di tutte le attività del Gruppo. Tale presidio include anche la valutazione di variabili sociali e ambientali nelle attività di finanziamento, in particolar modo quando i progetti industriali dei clienti vengono realizzati in Paesi in via di sviluppo, per i quali la normativa locale non offre adeguate clausole di salvaguardia, e in settori “sensibili”, ovvero quelli per i quali le esternalità generate hanno maggiore probabilità di impatto sociale e ambientale negativo sulla collettività.

Nei confronti del personale il presidio dei rischi include un sistema di gestione della salute e sicurezza così come l’impegno per la tutela e la salvaguardia dei collaboratori e dei clienti si attua attraverso la prevenzione del rischio rapina nelle filiali e la gestione dei collaboratori in situazioni di emergenza.

 

COME VIENE GESTITO
STRUTTURE/FUNZIONI RESPONSABILI
RISULTATI 2015

Il Gruppo ha attivato processi e responsabilità specifiche atti a comprendere e gestire i rischi in modo da assicurare solidità e continuità aziendale nel lungo periodo, estendendo i benefici ai suoi collaboratori, ai clienti e agli investitori.

Il Gruppo articola tali principi generali in politiche, limiti e criteri applicati alle diverse categorie di rischio e aree d’affari con specifici sotto-livelli di tolleranza per il rischio, in un quadro strutturato di procedure di governo e di controllo.

Le principali strategie di assunzione dei rischi sono declinate nel Risk Appetite Framework (RAF) del Gruppo, proposto dal Consiglio di Gestione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza. Il RAF, introdotto sin dal 2011 per garantire che le attività di assunzione del rischio rimangano in linea con le aspettative degli azionisti, viene stabilito tenendo conto della posizione di rischio in cui si trova il Gruppo Intesa Sanpaolo e della congiuntura economica.

La definizione del Risk Appetite Framework e i conseguenti limiti operativi sui principali rischi specifici, l’utilizzo di strumenti di misurazione del rischio nell’ambito dei processi gestionali del credito e di controllo dei rischi operativi, la valutazione dell’adeguatezza del capitale interno del Gruppo rappresentano i passaggi fondamentali della strategia di rischio, definita dal Consiglio di Sorveglianza e dal Consiglio di Gestione, per quanto di competenza, lungo tutta la catena decisionale del Gruppo, fino alla singola unità operativa e al singolo desk.

Il Consiglio di Sorveglianza si avvale, tra gli altri, dell’attività del Comitato per il Controllo Interno e il Comitato Rischi. Il Consiglio di Gestione si avvale, tra gli altri, dell’azione del Comitato Governo dei Rischi di Gruppo. Entrambi gli Organi Statutari beneficiano del supporto del Chief Risk Officer che è membro del Consiglio di Gestione ed è a diretto riporto del Chief Executive Officer.

Corporate Social Responsibility ha partecipato ai processi di valutazione dei rischi sociali e ambientali dei finanziamenti che rientrano nell’ambito di applicazione degli Equator Principles.

E’ stato mantenuto il consueto stretto presidio sulle strategie di assunzione dei rischi riassunte nel Risk Appetite Framework (RAF) del Gruppo. In occasione del suo aggiornamento annuale è stato introdotto un RAF specifico sul rischio di credito (Credit Risk Appetite). In coerenza con le previsioni contenute nella Normativa di Vigilanza sono stati ulteriormente implementati i processi di controllo e di gestione finalizzati a consentire una corretta valutazione ex ante delle operazioni che presentano effetti potenzialmente rilevanti sotto il profilo del rischio e che potrebbero quindi avere un effetto significativo sulla stabilità del Gruppo (Operazioni di Maggior Rilievo). Nell’ottica di un cambiamento dello scenario economico la Banca sta lavorando anche per la realizzazione di modelli di rating di nuova generazione, dedicati alle imprese italiane, per valorizzare le variabili settoriali e competitive.

Il presidio del rischio ambientale e sociale nel finanziamento di progetti è proseguito con le attività di screening secondo gli “Equator Principles” e le attività di formazione dei colleghi preposti all’applicazione della nuova Guida Operativa per l’implementazione dei Principi.

In tema di rischio reputazionale, a luglio 2015 è stato costituito l’Ufficio Reputational Risk nell’ambito della Direzione Enterprise Risk Management a cui è affidato l’obiettivo di garantirne un presidio strutturato anche tramite l’integrazione e la valorizzazione dei contributi forniti dalle funzioni aziendali poste a diretto presidio della reputazione aziendale.

È proseguito il costante monitoraggio della salute e sicurezza dei collaboratori, dei luoghi di lavoro, delle segnalazioni di rischio, degli infortuni, degli incidenti nonché del programma annuale di riduzione dei rischi. E’ stata aggiornata la valutazione del rischio da Stress Lavoro Correlato con riferimento alle filiali operanti in orario esteso. La gestione della sicurezza fisica delle persone è continuata con attività di prevenzione sistematica dei rischi e di mitigazione delle vulnerabilità, di potenziamento e innovazione delle misure tecnologiche di sicurezza, realizzazione di strumenti informativi per lo sviluppo della cultura della sicurezza integrata e pubblicazione di regole operative.

Indicatori di performance e obiettivi raggiunti

Indicatori Risultati 2015
Definizione di un presidio sistematico per la gestione delle Operazioni di Maggior Rilievo (OMR) Costituita una struttura dedicata a fornire un parere preventivo sulla coerenza di ciascuna operazione proposta con il profilo di rischio desiderato ed emanate le Linee Guida per il governo di OMR di Gruppo.
Declinazione dei limiti di RAF di Gruppo sulle Divisioni e Controllate che presentano un’elevata contribuzione ai rischi e/o specificità locali. Definiti limiti di RAF dedicati per Banca IMI, Intesa Sanpaolo Vita e le Controllate Estere della Divisione Banche Estere.
Progetti sottoposti a screening degli Equator Principles e percentuale sul totale dei finanziamenti in project finance 19 Progetti per un valore di 1,7 miliardi di euro pari al 14,9% dei finanziamenti accordati per attività di Project Finance (pari a circa 11,4 mld)
Definizione di un presidio sistematico per la gestione e mitigazione dei rischi di reputazione Costituito l’Ufficio Reputational Risk nell’ambito della Direzione Enterprise Risk Management; emanate le Linee Guida per il governo dei rischi reputazionali di Gruppo
Investimenti in formazione su temi di Salute e Sicurezza in Italia/ N. infortuni interni (Italia) € 604.000 / 211 Infortuni (erano 217 nel 2014)
Investimenti per formazione del personale su tematiche di prevenzione e gestione del rischio rapina / Numero di rapine 109.062 Euro / Dal 2013, in Italia le rapine sono diminuite del 48,6%. Nel 2015 sono 54